Job description
Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.
Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.
Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.
С какими моделями работаем?
🔹Модели динамического ценообразования
🔹Прогноз досрочного погашения банковских продуктов
🔹Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов
-
разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей), погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей
-
оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом
-
применять AIVA (наш LLM-фреймворк для автономной валидации)
-
писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.
-
уверенное знание Python: пишешь читаемые функции, умеешь создавать окружения и оптимизировать код под big data, уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop
-
знание ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)
-
отличное знание в части математики: теория вероятности и мат. статистики (мы часто пишем новые методологии и тесты)
-
владение: ML/DL и временные ряды.
-
комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
-
формат работы - офис
-
годовая премия
-
корпоративный спортзал и зоны отдыха
-
более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
-
регулярные митапы и развитое DS-community
-
расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
-
гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
-
бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
-
вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.