Job description
Мы ищем опытного специалиста в области анализа финансовых моделей для работы в команде независимой валидации моделей. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества финансовых моделей, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.
-
проведение независимой верификации и комплексной оценки качества моделей прайсинга экзотических производных финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)
-
анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям
-
разработка, совершенствование и внедрение методологии валидации моделей, включая создание новых количественных тестов и метрик качества
-
построение и развитие инструментов автоматизации процессов валидации с использованием Python
-
подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей
-
презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками
-
участие в коммуникации между различными подразделениями (разработка, риск, бизнес) для повышения качества моделей и процессов их использования.
-
уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода, понимание принципов объектно-ориентированного программирования
-
глубокое знание теории вероятностей, математической статистики и основ стохастического анализа
-
понимание принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов (включая процентные, валютные и кредитные деривативы)
-
опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом
-
способность анализировать сложные модели и интерпретировать результаты
-
навыки презентации и аргументации своих выводов для различной аудитории.
-
комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
-
формат работы - офис
-
годовая премия
-
корпоративный спортзал и зоны отдыха
-
более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
-
регулярные митапы и развитое DS-community
-
расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
-
гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
-
бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
-
вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.