Especialista Sr Portfolio & Credit Risk Analytics

Para unirse a nuestra Gerencia de Riesgos nos encontramos en la búsqueda de un Especialista Sr Portfolio & Credit Risk Analytics que busque el desafío de sumarse a un equipo de alto potencial, con foco en el uso intensivo de datos e inteligencia artificial para anticipar el comportamiento de la cartera. Serás responsable de: Construir y automatizar las métricas de mora de la cartera (mora temprana y tardía, NPL, roll rates, vintages, cosechas, pérdida esperada, entre otras).

Detectar desvíos tempranos e identificar quiebres de comportamiento, deterioros incipientes por segmento/producto/campaña y cuantificar su impacto. Aplicar técnicas de analítica avanzadas y modelos de machine learning para explicar y anticipar la evolución de la cartera. Desarrollar y mantener pipelines analíticos y gestionar el ciclo de vida de los modelos con MLflow (tracking de experimentos, registro de modelos, monitoreo de performance) Incorporar herramientas de automatización e IA generativa para la producción de reportería, el análisis y la generación de insights.

Analizar la performance de las estrategias de originación y de los modelos de decisión (approval rates, mix de riesgo, desvíos vs. lo esperado) Explorar nuevas fuentes de información y medir su capacidad predictiva. Generar sistemas de alertas proactivas y análisis ad-hoc que respondan con velocidad a las preguntas del negocio y de la alta dirección.

Documentar metodologías, definir indicadores y resultados de métricas de riesgo. Nuestra propuesta incluye Formar parte de una entidad con espíritu emprendedor que fomenta pensar en grande y a largo plazo. Integrarte a un equipo multidisciplinario donde trabajarás junto a especialistas en analytics, modelos y decisioning crediticio.

Participar de una agenda de transformación con foco en automatización, machine learning e IA aplicada al decisioning y al seguimiento de las carteras de Individuos y empresas. Requisitos de la posición Formación en Economía, Finanzas, Actuario, Matemática, Estadística, Ingeniería, Ciencia de Datos o carreras afines. Experiencia previa en analítica de datos aplicada a riesgo de crédito, seguimiento de carteras, MIS de riesgo o inteligencia de negocios (valorada la experiencia en banca, fintech, retail financiero o consultoría).

Experiencia comprobable trabajando en ambientes tipo Databricks (notebooks, Spark/Py. Spark, Delta Lake, jobs y workflows productivos) — excluyente o altamente valorada según seniority. Manejo de MLflow para tracking de experimentos, registro y versionado de modelos y monitoreo de su performance. Interés y experiencia en la aplicación de machine learning e IA a problemas de negocio; se valorará el uso de IA generativa para productividad analítica.

Entendimiento de métricas y metodologías de riesgo crediticio (mora, NPL, vintage, roll rates, PD, LGD, pérdida esperada, NIIF 9). Se valorarán positivamente maestrías o especializaciones en ciencia de datos, finanzas cuantitativas u áreas afines (no excluyente). Fuerte orientación analítica, espíritu data driven, curiosidad y capacidad de comunicar hallazgos complejos de manera simple a distintos stakeholders.

Capacidad de integrarse rápidamente a equipos interdisciplinarios y de adaptarse a un entorno dinámico. Competencias Orientación a resultados. Capacidad analítica. Organización y planificación. Trabajo en equipo. Proactividad. Comunicación efectiva. Orientación al cliente. ¿Por qué sumarte a Comafi? En Comafi trabajamos para generar valor a nuestros clientes a través de soluciones innovadoras y un fuerte compromiso con la excelencia.

Promovemos un entorno colaborativo donde las personas pueden desarrollarse, aprender y potenciar su carrera profesional. Si te apasionan los desafíos, la mejora continua y querés ser parte de una organización en constante evolución, ¡te invitamos a postularte y sumarte a nuestro equipo!