CTA 量化研究实习生

【校园投研实习专属福利】 日薪 2000＋元，绩效奖金不设限。实习期间提供三餐＋高级人才公寓 实习表现优秀并通过3个月考核者，可获得 return offer

【岗位定位】

• 面向预计于 2027 年或 2028 年毕业的本科、硕士或博士生。
• 研究工作将参与中低频 CTA 策略（商品和金融期货）的研究与迭代，围绕商品与金融期货，建立从数据、因子、策略到回测与归因的研究闭环。识别因子为什么有效、在什么市场环境下有效，并判断它能否穿越样本、进入真实市场。

【实习期间你将参与】

1. 中低频因子研究与策略开发 参与中低频 CTA 策略体系搭建，围绕商品 / 金融期货开展因子挖掘、策略开发、回测检验与绩效归因；基于多元数据开发中低频因子，并对因子收益进行溯源拆解。
2. 因子有效性与失效边界 研究因子的市场适用环境，识别有效区间与失效边界，区分真实市场规律与样本内过拟合伪信号，沉淀可复用的中低频因子分析框架。
3. 从数据到策略上线 参与数据收集、因子构建到策略上线的全流程，在真实研究环境中验证方法、迭代假设，并推进研究结论落地。
4. 其他量化研究课题 完成团队安排的其他量化投研相关课题与研究工作。

【你将获得的真实成长】

• 在合伙人一对一指导下，参与真实市场，系统经历从研究问题定义、数据处理、策略开发到结果评估的完整流程。
• 在真实市场数据和研究环境中，学习识别过拟合、数据泄露、前视偏差和样本外失效等关键问题，建立对研究结果的独立判断。
• 与资深量化研究员、开发工程师和投资团队直接协作，提升沟通表达和项目推进能力。

【我们希望你具备】

• 国内外重点高校STEM、金融工程或相关专业本科高年级、硕士或博士在读。
• 预计于 2027 年或 2028 年毕业应届生
• 扎实的数学、统计或计算机基础，能够使用 Python 完成数据处理、建模和结果分析。
• 有量化研究、机器学习、金融数据分析、科研或个人项目经验。
• 能够清楚说明自己在项目中的具体贡献、技术选择和结果验证方式。
• 对研究过程保持严谨，能够主动发现数据、实验设计和结果解释中的问题。
• 能够保证至少连续 3 个月实习，每周至少 4 天 onsite 办公（base 上海＼北京）。

【相关要求】

• 熟练使用 NumPy、pandas 等工具进行数据处理。
• 有大规模时序数据，非结构化数据或TB级数据处理经验者优先。
• 有量化研究、数据工程或相关实习经验者优先。

【其他加分项】

• 熟悉C++、python 或其他编程语言。
• 有论文、竞赛、开源项目或能够深入讲解的个人研究成果。
• 有量化基金、交易机构或相关研究团队实习经历。

【面试流程】

1. 简历筛选 2.业务＆技术面试（2-3轮） 轮次1：对业务的理解与储备 轮次2：Project base onsite机考＋面试，聚焦岗位核心能力，偏向工作实际场景
2. 发放offer