【暑期实习】量化研究员-组合优化方向

磐松旗下所有产品的交易指令均由投资组合优化器自动生成，优化器根据最新的模型预测、市场情况、账户参数等数据进行投资决策。量化研究员-组合优化方向负责投资组合优化器及回测系统的算法设计与改进，并对投资组合的构建进行分析与优化。 在实习中，你将获得带教老师的高频指导，直接接触投资组合构建的全流程，从而深入理解公司的投研体系，并深度参与研究项目。 岗位正在招聘，投递评估反馈及时，最快一周拿 offer！

1. 研究改进投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。

2. 监测优化器的日常运行情况，定期对投资组合优化器的运行情况和运行结果进行评估与分析。

3. 完成回测分析工作，改进回测系统。

4. 熟悉投资组合构建全流程，协助改进研究工具、数据库以及自动化流程，提升团队整体效率。

5. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础和较强的编程能力（Python），对投资组合优化有强烈兴趣。

6. 工作细心、谨慎、态度认真。

7. 具有良好的团队协作及沟通能力，能够积极融入团队。

8. 具有一定的抗压能力，适应快速的工作节奏。

9. 了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。

10. 了解最优化（Optimization）理论，对线性和非线性规划、凸优化等领域熟悉，具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题经验者优先。